Eravamo alla ricerca di un Trading System che desse risultati costanti con un Drawdown gestibile, che possibilmente si adattasse a tutti gli scenari di mercato e volatilità che si potessero presentare e soprattutto che ci permettesse di operare contemporaneamente su più coppie di valute.

Una volta individuato un pattern che sembrava ripetersi frequentemente a prescindere dalla direzionalità  o meno del mercato, abbiamo cominciato a creare un Expert Advisor molto semplice, con l'unica finalità  di confermare o meno la nostra intuizione quantomeno a livello statistico rispetto alla frequenza e l'esito del setup.

Una volta appurato che effettivamente il pattern aveva un riscontro, quantomeno di "causa-effetto", nel senso che,  ogni volta che si veniva a creare una determinata condizione ne scaturiva una reazione a volte coincidente con quella che ci si aspettava e a volte diametralmente opposta, abbiamo deciso di procedere con lo sviluppo del Trading System: cioè abbiamo cominciato a verificare quali fossero le condizioni comuni che si verificavano in quei casi nei quali l'esito successivo al realizzarsi del pattern era quello da noi previsto e quando invece era esattamente l'opposto.

Per raggiungere l'obiettivo abbiamo implementato l'Expert Advisor, che inizialmente eseguiva semplicemente un ordine al verificarsi di una determinata circostanza (il pattern in oggetto), aggiungendo tutta una lunga serie di indicatori dei quali abbiamo monitorato i valori al momento della creazione del pattern in maniera tale da poterli analizzare e trovare un nesso causale tra loro e l'esito finale dell'operazione che veniva eseguita.

Per poter essere sicuri, compatibilmente con l'imprevedibilità del mercato che è una costante soprattutto nel Forex, che il Trading System che stavamo creando potesse essere efficace in tutti gli scenari di mercato, abbiamo deciso di prendere in esame un periodo molto ampio  di dati storici, per poter avere tutti gli scenari possibili di situazioni di mercato, da periodi di forte trend, rialzista o ribassista , a mercati in fase di forte lateralità o di alta volatilità. La scelta è caduta su un periodo complessivo di 5 anni. Certo l'impresa era ardua dato che pochi trading system riescono a garantire risultati costanti in un arco temporale così ampio, ma a noi piacciono le sfide e così abbiamo deciso.

L'utilizzo di una sorgente di dati "Tick by Tick" come Tick Data Suite ci ha permesso di testare la strategia con Metatrader4 ed ottenere dei risultati dei backtest con una qualità del 99.9%. Ciò significa che un test fatto con questa accuratezza corrisponde praticamente ad uno fatto con un conto reale a mercato aperto. Ricordo, per chi non lo sapesse, che un servizio di dati come questo, permette di testare una strategia conoscendo e utilizzando dati reali con spread e slippage che si sono realizzati nel periodo di tempo preso in esame, con il movimento del prezzo che realmente replica quello che si è verificato in tempo reale.

Dopo un lungo e accurato periodo di analisi dei risultati e valori degli indicatori, siamo riusciti finalmente ad identificare delle condizioni che si ripetevano con particolare frequenza nei casi in cui l'esito dell'operazione era per noi favorevole. A questo punto, impostando questi indicatori nell'Expert Advisor in maniera tale che i loro settaggi potessero essere modificati ed impostati esternamente in fase di ottimizzazione, il gioco  è stato facile....

Trovare il nesso tra il valore di un indicatore e il possibile esito di un'operazione, ci ha fatto intravedere un auspicabile lieto fine...

A questo punto è iniziato un lungo periodo di ottimizzazione dei back test e di prove nei forward test (i primi sono finalizzati a testare la strategia su dati che si riferiscono al passato, ottimizzando le variabili per trovare i settaggi migliori per quel lasso di tempo; i secondi invece sono effettuati sempre su dati storici ma più recenti rispetto a quelli sui quali abbiamo effettuato il backtesting. Nei forward testing si simula di operare "come se" non fossimo già a conoscenza degli esiti del mercato e proveremo ad operare utilizzando i risultati che abbiamo ottenuto e definito durante la fase di back testing.)

E questi sono i risultati ottenuti rispetto al periodo preso in esame (5 anni) per quanto riguarda la versione dell'Expert Advisor perfezionata per un'operatività su Time Frame di 15m relativamente alla coppia EURUSD. (EA v10 Sensei EURUSD)